Backtesting

Backtesting

είναι η διαδικασία εφαρμογής στρατηγικής διαπραγμάτευσης ή αναλυτικής μεθόδου σε ιστορικά δεδομένα για να δείτε πόσο ακριβείς είναι η στρατηγική ή η μέθοδος θα προέβλεπαν τα πραγματικά αποτελέσματα Πώς λειτουργεί (Παράδειγμα):

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε ένα μοντέλο που νομίζετε ότι θα υπολογίσει με συνέπεια τη μελλοντική αξία του S & P 500. μπορεί να backtest το μοντέλο για να δούμε αν θα είχε εργαστεί στο παρελθόν. Με τη σύγκριση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων του μοντέλου με τα πραγματικά ιστορικά αποτελέσματα, ο εκ των προτέρων έλεγχος μπορεί να καθορίσει εάν το πρότυπο έχει προγνωστική αξία.

Σχεδόν οποιαδήποτε μέθοδος για την πρόβλεψη οτιδήποτε μπορεί να επιβεβαιωθεί. Για παράδειγμα, ένας αναλυτής μπορεί να υποστηρίξει τις μεθόδους του / της για την πρόβλεψη του καθαρού εισοδήματος μιας εταιρείας, του βαθμού μεταβλητότητας ενός συγκεκριμένου αποθέματος, των βασικών αναλογιών ή των ποσοστών επιστροφής. Οι τεχνικοί έμποροι είναι οι πιο συνηθισμένοι χρήστες του backtesting και οι περισσότεροι backtesting σήμερα πραγματοποιούνται με λογισμικό.

Γιατί είναι σημαντικό:

Το Backtesting

προσφέρει στους αναλυτές, τους εμπόρους και τους επενδυτές έναν τρόπο να αξιολογήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις εμπορικές τους στρατηγικές και αναλυτικά μοντέλα πριν από την εφαρμογή τους. Η ιδέα είναι ότι μια στρατηγική που θα είχε δουλέψει ελάχιστα στο παρελθόν θα λειτουργήσει πιθανώς κακώς στο μέλλον και αντίστροφα. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, ένα βασικό μέρος της backtesting είναι η επικίνδυνη υπόθεση ότι οι προηγούμενες επιδόσεις προβλέπουν μελλοντικές επιδόσεις