Ρυθμός αλλαγής Ορισμός & Παράδειγμα

Τι είναι:

Ρυθμός αλλαγής (ROC) χρονικό πλαίσιο. Είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους μέτρησης της ορμής.

Πώς λειτουργεί (Παράδειγμα):

Για να υπολογίσετε το ROC, διαιρείτε την τρέχουσα τιμή με μια προηγούμενη τιμή, στη συνέχεια, για να τη μετατρέψετε σε ένα ποσοστό, αφαιρέστε 1 από την τιμή αυτή και πολλαπλασιάστε με 100:

ROC = [(Τρέχουσα Τιμή / Προηγούμενη Τιμή) - 1] * 100

Για παράδειγμα η τρέχουσα τιμή θα μπορούσε να διαιρεθεί από την τιμή κλεισίματος πριν από έξι μήνες, μήνα ROC.

Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο σειρών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των μετοχών, των τιμών του ETF, των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων ή ακόμη και των οικονομικών δεδομένων. Στην πραγματικότητα, ο ευρέως ακολουθούμενος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι ένας ετήσιος υπολογισμός της τιμής των ROC 12 μηνών.

Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο τον ROC ως ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική. Οι έμποροι θα μπορούσαν να αγοράσουν όταν το ROC είναι θετικό και να πωλούν όταν πέφτει κάτω από το μηδέν. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα όπου, με τη χρήση της ανάλυσης ROC, θα επιτευχθούν δύο μεγάλα κέρδη, ενώ θα αποφευχθεί μια μεγάλη απώλεια:

Μερικοί έμποροι προσθέτουν κινούμενο μέσο όρο στο ROC και το εμπόριο βασίζεται μόνο σε αυτό. Τα σήματα αγοράς θα προκύψουν όταν το ROC θα περάσει πάνω από τον κινητό μέσο όρο και τα σήματα πώλησης θα ληφθούν όταν η ROC πέσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο. Οποιαδήποτε χρονική περίοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον δείκτη ή για τον μέσο όρο, αλλά η συντομότερη περίοδος των ROC των 26 εβδομάδων με κινητό μέσο όρο 13 εβδομάδων.

Οι αγορές ταύρων και bear μπορούν να αναγνωριστούν από την αξία του ROC. Οι αγορές του Bull θα είναι θετικές και οι κάμψεις θα έχουν αρνητικό ROC.

Γιατί έχει σημασία:

Ο ρυθμός μεταβολής είναι ένας ευέλικτος δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαπραγμάτευση ή "στίγματα φούσκας".

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα υψηλά αποθέματα ορμής τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις τους επόμενους τρεις έως δώδεκα μήνες. Οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν τα αποθέματα με το υψηλότερο ROC και να τα αγοράσουν. Η ROC θα μειώνεται συχνά και θα πέσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο της πριν από μια πτώση των τιμών, προσφέροντας ένα έγκαιρο σήμα πώλησης. Είναι επίσης χρήσιμο να δούμε πότε το ROC γίνεται αρνητικό, καθώς αυτό είναι συχνά ένα μήνυμα ότι η μείωση των τιμών είναι μπροστά.

Το ROC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει φυσαλίδες. Πριν καταρρεύσει, η τιμή του FXI (που φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα) διπλασιάστηκε σε μόλις έξι μήνες και η ROC ήταν πάνω από 100%. Οι προκαταβολές όπως αυτή είναι γενικά μη βιώσιμες και παρακολουθώντας τον ROC, ένας έμπορος μπορεί να αποφύγει τα συντριβή μετά το θάμπωμα. Κατά κανόνα, κάθε φορά που το ROC 6 μηνών υπερβαίνει το 50%, είναι απίθανο να συνεχιστεί η πρόοδος.

Οι έμποροι μπορούν επίσης να προσθέσουν τα Bollinger Bands ® στο ROC για να βοηθήσουν να εντοπίσουν σημεία καμπής. Όταν το ROC είναι πάνω από την ανώτερη ζώνη Bollinger, υπάρχουν περισσότερες από δύο τυπικές αποκλίσεις πάνω από το μέσο όρο, ένα γεγονός που αναμένεται να συμβεί λιγότερο από το 2,5% του χρόνου. Αυτή είναι μια προειδοποίηση ότι οι τιμές έχουν προχωρήσει γρήγορα και μια αντιστροφή θα μπορούσε να είναι κοντά. Ομοίως, αναμένεται ανοδική μεταβολή των τιμών όταν η ROC πέσει κάτω από την κατώτερη ζώνη Bollinger, η οποία αναμένεται να εμφανιστεί μόνο στο 2,5% του χρόνου. Ορίζοντας τα Bollinger Bands να είναι 3 ή περισσότερες τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο - κάτι που γίνεται εύκολα με σχεδόν οποιοδήποτε εμπορικό λογισμικό - μπορείτε να εντοπίσετε ακόμη πιο σπάνια ακραία σημεία της αγοράς. Μόνο το 1% όλων των αναγνώσεων ROC πρέπει να είναι περισσότερες από 3 τυπικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Αυτές οι σπάνιες ευκαιρίες θα αντιπροσωπεύουν γενικά σημεία χαμηλού κινδύνου για συναλλαγές.